“調結構”信貸損失幾何？銀監會督陣壓力測試(1)

經濟觀察報 記者 程志云 本報獲悉，各地銀監局和商業銀行正在對現有存量貸款在未來三年可能產生的風險進行壓力測試。

這項測試是應銀監會的要求進行的全行業壓力測試的重點內容之一，測試對象是至今年10月末的商業銀行存量貸款。此前，國家發改委已經暫停了對鋼鐵、焦炭等行業的項目審批，并計劃用三年時間對產能過剩進行治理。

一位知情人士稱，銀監會希望通過壓力測試對商業銀行未來3年在產業政策調整期內的信貸損失和減值撥備等做出預測。這次測試將持續到2010年。

壓力測試

一位國有商業銀行人士證實，壓力測試針對的是一些過熱行業和高風險領域的信貸風險和市場風險，銀監會將根據壓力測試的結果指導銀行業調整經營戰略、及時補充資本和加強風險管理。

一位地方銀監局負責人說，這次壓力測試是一次全行業測評，測試的對象是截至10月末的商業銀行存量貸款。商業銀行將根據銀監會發布的《商業銀行壓力測試指引》和發改委公布的 《產業結構調整指導目錄》來進行具體操作。

所謂壓力測試，是國際上商業銀行進行風險預警和管理的一種工具。商業銀行風控部門的人員將信貸等數據導入事先設定好的情境模型中，得出商業銀行承受相關風險的能力的結果。

10月29日，銀監會頒布的《商業銀行流動性風險管理指引》明確要求商業銀行至少每季度進行一次常規壓力測試，并規定，在市場出現劇烈波動的情況下，或在銀監會要求下，銀行“應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試”。

上述地方銀監局負責人說，目前國內商業銀行面臨的問題是，在產業政策調整時期，尤其是對產能過剩行業進行清退的過程中，很多企業可能會被關停，而不少與此相關的銀行貸款就可能因此收不回來。

“銀監會要求在這個前提下，對現有存量貸款中可能發生的壞賬進行測試。我們希望了解，按照發改委的標準，多少企業能夠參與技術升級，多少企業將被關停，在此基礎上會有多少貸款收不回來?！彼f。

該人士稱，此次壓力測試的具體指標還在設定中。由于壓力測試的參數非常復雜，條件設定每個地區也都不同。例如房地產信貸的壓力測試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。

“細節上不方便透露，但監管層會考慮從嚴的標準，甚至考慮一些極端情況發生?！彼f。

一位知情人士稱，明年初會有初步的測試結果。

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