銀監會規范商業銀行流動性風險管理

經濟觀察網 記者 程志云  10月29日，銀監會發布《商業銀行流動性風險管理指引》。

據了解，銀監會發布該《指引》，旨在為持續提高商業銀行流動性風險管理水平，引導商業銀行充分重視并努力保持流動性充足，確保我國銀行業安全穩健運行。

所謂流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制，將有可能損害商業銀行的清償能力。

流動性風險是商業銀行日常經營中所面臨的主要風險之一，對商業銀行的支付能力和經營持續性有直接影響。新資本協議第二支柱第一項原則即要求銀行應具備評估包括流動性風險在內的所有實質性風險的程序和能力，巴塞爾銀行監管委員會《有效銀行監管核心原則》也提出監管當局應為銀行制定流動性風險管理指引。

此次金融危機更是表明市場流動性狀況可以短期內逆轉并維持相當長時間，再次凸顯了流動性風險管理對于金融市場運行和商業銀行經營管理的重要性。

銀監會人士指出，制定并發布《指引》對于穩步推進新資本協議的實施、提升我國商業銀行流動性風險管理能力并防范金融危機的沖擊具有重要意義。

據悉，《指引》從流動性風險管理的目的、管理體系的建立、管理的方法和技術、監督管理等方面對商業銀行流動性風險管理體系予以明確和規范。

與其他專為實施新資本協議而制定的監管指引不同，本《指引》不僅適用于《中國銀行業實施新資本協議指導意見》確定的新資本協議銀行和自愿實施新資本協議的其他商業銀行，也適用于其他未實施新資本協議的商業銀行。

國際金融危機的爆發凸顯了加強流動性風險管理的重要性與必要性,《指引》的制定出臺，既借鑒和吸收了國際先進經驗，又兼顧了我國銀行業發展的現狀，有助于進一步完善我國商業銀行的風險管理體系。

銀監會有關負責人表示，銀監會自成立以來，始終將保持商業銀行流動性充足作為日常監管的重要方面來抓，通過設置75%的存貸比例高限、開展壓力測試、引導優化信貸結構等方式，確保流動性充足，在抵御全球金融危機方面發揮了重要作用。

目前，我國商業銀行總體流動性水平較高，全國銀行間同業拆借市場流動性充裕；至2009年9月底，全國商業銀行流動性比例平均為41.7%，遠遠高于25%的最低監管要求。

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