股指期貨最低交易保證金或提高至12%

經濟觀察網 記者 焦建 據上海證券報消息稱，中國金融期貨交易所正著手對股指期貨的多項交易規則進行修改，股指期貨最低交易保證金標準或調至12%，持倉限額則有可能大幅降至100張。

此外，修改的規則還包括熔斷機制、持倉限額等。

出于風險控制的目的，股指期貨最低交易保證金標準有可能提高至12%。中金所自成立以來，對股指期貨最低交易保證金標準曾不斷進行調整，從最初的6%調整到8%，再到之后的10%。

此外，持倉限額可能大幅壓低至100張。根據中金所此前公布的《交易所風險控制管理辦法》的規定，除了申請套期保值額度的會員或客戶外，對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600張。對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600張。

而熔斷機制目前已基本確定取消。消息人士稱，股指期貨仿真交易推出之后，熔斷機制在實踐中發揮的作用并不大，不能起到制度設計者希望起到的風險警示作用。并且，在仿真交易出現的技術故障中，很大一部分是由于熔斷機制所引起的。

此外，《交易所套期保值管理辦法》有可能進行修改，修改后的規則將更大程度體現股指期貨套期保值、風險控制的基本功能，保障相關機構套期保值的需要。

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