李伏安：大銀行2012年執行巴塞爾新協議

經濟觀察網 特約記者 文會  10月25日，銀監會創新部主任李伏安在東和中科LGD聯合實驗室2009年度學術研討會上表示，大銀行2012年要全部執行巴塞爾新協議。為了更好地實施巴塞爾新協議，資產管理公司不良貸款處理的數據搶救和分析作用重大。

2012年執行

李伏安表示，在金融危機前，由于巴塞爾新協議可以解決主觀性和標準的不一致性，具有廣泛的代表性，已經得到廣泛認可。但巴塞爾新協議與中國的很多情況不太適應，因此，中國銀監會并不是在2010年就全部執行巴塞爾新協議，而是決定2012年大型銀行全部執行巴塞爾新協議。

李伏安認為，要參與國際銀行今后的競爭，從方向上看，實施巴塞爾新協議有他的合理性。這次金融危機后，巴塞爾新協議還會進一步完善，會得到國際主流銀行的認可。

目前，中國幾家大銀行，除了還沒上市的農行，其他幾家按資產規模和資本總量，都已排名全球前10大銀行。李伏安表示，如果全世界銀行都實施巴塞爾新協議了，中國大銀行不實施也就談不上國際概念。

“我們的方向一定要往這方面走?！崩罘舱f。

中國式巴塞爾1.8

目前中國使用的是在過去建立的一些傳統方法和巴塞爾新協議一些好的思想和理論的基礎上選定的方法。

“國際說中國實施的既不是巴塞爾1.0，也不是2.0，而1.5或1.8?！崩罘舱f。

李伏安介紹，中國選擇了巴塞爾新協議中市場約束和政府監管兩大支柱，加強原始貸款人和五級分類的認定方法，運用新協議中關于市場風險的一些統計方法，沒有簡單地用違約概率和違約概率的典型損失率來直接做標準。

李伏安表示，巴塞爾新協議要求用過去五年銀行的歷史損失數據來分析和預知未來數據，但中國經濟處于由計劃向市場轉型的過程，四大資產管理公司管理的資產是計劃經濟體制下的產物，企業貸款損失狀況不能代表市場經濟下國營、民營及多種所有制企業的貸款數據。歷史數據本身不說明問題。

數據分析作用重大

雖然用歷史數據不能預知未來，但李伏安認為有一個問題要回答，即經濟轉型過程中企業的歷史數據到底怎么樣，用巴塞爾新協議的方法分析得出的數據，代表性怎么樣。

李伏安強調，要反映中國經濟轉型特點，要對不良貸款的違約率和損失率，給出符合中國實際的判斷和結論，拿出世界認可的分析方法和歷史數據。

“巴塞爾新協議的方向，必須走。但必須把中國的實際用巴塞爾新協議的新方法反映出來。要對中國不良資產公司的貸款做細致分析?！崩罘舱f。

李伏安表示，中國改革開放30年，80%左右的不良貸款集中到四大資產管理公司，對這部分貸款損失率的計算及相關數據分析具有相當重要的意義。對于過去30年不良貸款的狀況、損失率、違約率，四大資產管理公司的數據肯定是有代表性的。

“現在四大資產管理公司80-90%的不良貸款已經處理，但數據沒有很好地整理和分析清楚。這些不良貸款究竟值多少錢，賣了多少錢，所反映的各個行業、階段、企業、地區的違約率、損失率是多少。這些數據沒有?！崩罘舱f。

據李伏安介紹，中國銀監會主席劉明康曾表示，四大資產管理公司有非常重要的歷史性數據的搶救任務，指的就是要對不良資產處置、回收情況的數據進行分析。

李伏安認為，東方資產管理公司專門成立數據公司(東方中和數據咨詢公司)對這些數據進行系統的處理，做了非常難得和重要的一件事。如果這套數據做好了，可以推廣到其他資產管理公司以及銀行沒有剝離和上市后新產生的貸款，可以對中國經濟轉型過程中的貸款違約率和損失率，給出有中國特點的回答，給出有中國特點的規范，這個意義非常長遠，對國際也將產生重要貢獻。

李伏安表示，目前國際上實施的上述估算方法主要是成熟國家在成熟經濟中所建立，沒有在轉型經濟和發展中國家的不良貸款數據，東方資產公司在不良貸款數據分析上的實踐，對世界銀行和國際貨幣基金組織分析世界經濟多元結構當中的不良資產狀況，對巴塞爾協議標準的制訂和修改，都會產生非常積極重要的影響。

（本文章由經濟觀察網和新浪財經合作推出）

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