中信銀行達成國內首筆人民幣遠期利率協議

經濟觀察網訊 記者 程志云 2007年11月1日，中信銀行股份有限公司達成了一筆人民幣遠期利率協議（Forword Rate Agreement，FRA），這是自中國人民銀行公布《遠期利率協議業務管理規定》（中國人民銀行公告〔2007〕第20號）后，國內的首筆遠期利率協議，這標志著繼人民幣利率互換之后，人民銀行推出的新一種利率衍生工具正式登陸我國金融市場。
   該交易本金為2億元人民幣，參考利率是三個月Shibor（上海銀行間同業拆借利率，Shanghai Interbank Offered Rate），標的為三個月后的三個月利率。
   遠期利率協議是指交易雙方約定在未來某一日，交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算利息的金融合約。其中，由協議買賣雙方共同承擔各自的利息。人民銀行與10月8日推出遠期利率協議業務管理規定，并從11月1日起開始實施。
   根據管理規定，金融機構在開展遠期利率協議交易前，應將其遠期利率協議的內部操作規程和風險管理制度送交易商協會和交易中心備案。目前只有中信銀行與另外兩家機構已經備案。在這三家機構中，只有中信銀行可以與包括其他金融機構和非金融機構的所有市場參與者進行遠期利率協議交易。同時，中信銀行也從11月1日起，首家通過路透對以三個月Shibor為參考利率的遠期利率協議向全市場進行報價。

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