2016年3月17日,紐約-摩根大通今天宣布推出“摩根大通亞洲多元化指數系列”(J.P. Morgan Asia Diversified suite of indices, 簡稱JADE)。JADE指數系列追蹤亞洲新興市場及發達市場(除日本)發行的本幣政府債券,致力于為投資者提供穩健且多元化的指數基準以供參考。
摩根大通環球指數研究主管Gloria Kim表示:“JADE指數拓寬了摩根大通指數系列產品的覆蓋范圍,側重于不同地區投資者的偏好及細微差異。該指數的組成十分多元化,在廣泛覆蓋亞洲國家的同時亦能均衡配置各國在指數中的權重。”
在JADE指數系列中,兩大綜合指數分別為JADE Broad和JADE Global。
JADE Broad納入了亞洲地區(除日本)所有已發行符合指數標準的債券的國家(不考慮資本管制或稅務限制)。尚未對境外投資者開放的國家不會獲納入指數。
JADE Global則剔除了存在資本管制、尚未對境外投資者開放的國家。
這兩個指數中,各國所占的權重上限均為20%。此外,可獲納入JADE Broad但尚存在資本管制的國家將受到如下限制:1)合格債券規模減半;2)所占權重不超過10%(取較低者)。
指數的納入標準為本幣債券規模不低于10億美元等值、全球債券規模不低于5億美元等值的債券。
指數提供由2004年12月31日至今的回報率和具體數據,覆蓋長期業績表現。
